Hat nix gebracht. Wie ich inzwischen festgestellt habe, ist das Problem durchaus verbreitet und bekannt.

http://www.java.com/en/download/help/ikernel.jsp

http://www.windows-tweaks.info/html/installer.html

http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/n1036093027

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;810019

Aber keine dieser "Lösungen" hat bei mir geholfen. Ich hab dann das Setup gestartet, gemütlich zu Abend gegessen, und nach etwa einer halben Stunde erschien dann auch das nächste Fenster des Installers. Danach ging es glatt durch. Aber diese Wartezeit muß ich wohl erst Mal in Kauf nehmen, das hat dann bei den anderen Installern auch geklappt.