Da bist du nicht der einzige.

Da gäbe es mehrere Möglichkeiten sowas zu unterbinden:
- höchste Sicherheitseinstellungen beim IE einstellen (mach das surfen nicht grad einfacher)
- PopUp-Blocker installieren (z.B. Google Toolbar 2.0)
- wie Anthea geschrieben hat, einen Downloadmanager benutzen, der sich meldet, sobald ein Download gestartet wird
- zu einem anderen Browser wechseln

Falls du dir einen anderen Browser zulegen willst, solltest du dir mal das hier ansehen.

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