Äh, nein, es gibt keine CONFIG.SYS in DOSBox, Alrik, und die kann man auch nicht einfach nur erstellen.
Nun, abc, ich nehme mal an du verwendest den offiziellen DOSBox-Build? Der kann das eben (meines Wissens) nicht. Verwende einen unoffiziellen Build von http://ykhwong.x-y.net oder http://www.si-gamer.net/gulikoza/ dann geht es.
Oh, und PS: Nach der Installation braucht Stonekeep LANGE, bis es die kopierten Dateien verifiziert hat. Mach dir keine Sorgen. Geduld und Kaffee - ist nicht abgestürzt.